Loading [MathJax]/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js
Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

13.4: Властивості перетворення Лапласа

Ми вже використовували лінійність перетворення Лапласа при обчисленніL(cos(ωt)). Давайте офіційно запишемо його як власність.

Нерухомість 1

Перетворення Лапласа є лінійним. Тобто, якщоa іb є константами іf іg є функціями, то

L(af+bg)=aL(f)+bL(g).

(Доказ тривіальний - інтеграція лінійна.)

Нерухомість 2

Ключовою властивістю перетворення Лапласа є те, що з деякими технічними деталями

Перетворення Лапласа перетворює похідніt в множення наs (плюс деякі деталі).

Це доведено в наступній теоремі.

Теорема13.4.1

Якщоf(t) має експоненціальний типa і перетворення Лапласа,F(s) то

L(f(t);s)=sF(s)f(0), valid for Re(s)>a.

Доказ

Доводимо це за допомогою інтеграції частинами.

L(f;s)=0f(t)est dt=f(t)est|0+0sf(t)est dt=f(0)+sF(s).

На останньому кроці ми використовували той факт, що вt=,f(t)est=0, що випливає з припущення про експоненціальному типі.

Рівняння 13.5.2 дає нам формули для всіх похіднихf.

L(f

\mathcal{L} (f'''; s) = s^3 F(s) - s^2 f(0) - sf'(0) - f''(0)

Proof. Для рівняння 13.5.3:

\mathcal{L} (f''; s) = \mathcal{L} ((f')'; s) = s \mathcal{L} (f'; s) - f'(0) = s(sF(s) - f(0)) - f'(0) = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0). \text{ QED}

Рівняння доказу 13.5.4 подібне. Крім того, подібні заяви тримаються для похідних вищого порядку.

Примітка

Існує ще одне ускладнення, якщо ми хочемо розглянути функції, які є переривчастими на початку або якщо ми хочемо дозволити бутиf(t) узагальненою функцією, як\delta (t). У цих випадкахf(0) не визначено, тому наші формули не визначені. Технічне виправлення полягає0^{-} в заміні 0 на визначення та всі формули для перетворення Лапласа. Ви можете дізнатися більше про це, взявши 18.031.

Нерухомість 3. Теорема\PageIndex{2}

Якщоf(t) має експоненціальний типa, тоF(s) є аналітичною функцією для\text{Re} (s) > a і

F'(s) = -\mathcal{L} (tf(t); s).

Доказ

Беремо похідну відF(s). Абсолютна конвергенція для\text{Re} (s) великих гарантує, що ми можемо змінити порядок інтеграції та прийняття похідної.

F'(s) = \dfrac{d}{ds} \int_{0}^{\infty} f(t) e^{-st}\ dt = \int_{0}^{\infty} -t f(t) e^{-st}\ dt = \mathcal{L} (-tf(t); s).

Це доводить рівняння 13.5.5.

Рівняння 13.5.5 називається правиломs -похідної. Ми можемо розширити його на більше похідних уs: Припустимо\mathcal{L} (f;s) = F(s). Потім,

\mathcal{L} (tf(t); s) = -F'(s)

\mathcal{L} (t^n f(t); s) = (-1)^n F^{(n)} (s)

Рівняння 13.5.6 таке ж, як і рівняння 13.5.5 вище. З цього випливає рівняння 13.5.7.

Приклад\PageIndex{1}

Використовуйте правилоs -derivative і\mathcal{L} (1;s) = 1/s формулу для обчислення перетворення Лапласаt^n дляn натурального цілого числа.

Рішення

Нехайf(t) = 1 іF(s) = \mathcal{L} (f; s). Використовуючи правилоs -derivative отримуємо

\mathcal{L} (t;s) = \mathcal{L} (t f; s) = -F' (s) = \dfrac{1}{s^2}

\mathcal{L} (t^2;s) = \mathcal{L} (t^2 f; s) = (-1)^2 F'' (s) = \dfrac{2}{s^3}

\mathcal{L} (t^n;s) = \mathcal{L} (t^n f; s) = (-1)^n F^n (s) = \dfrac{n!}{s^{n + 1}}

Нерухомість 4t-shift rule.

Як завжди, припустимоf(t) = 0 дляt < 0. Припустимоa > 0. Потім,

\mathcal{L} (f(t - a); s) = e^{-as} F(s)

Доказ

Повертаємося до визначення перетворення Лапласа і робимо зміну змінних\tau = t - a.

\begin{array} {rcl} {\mathcal{L} (f(t - a); s)} & = & {\int_{0}^{\infty} f(t - a) e^{-st}\ dt = \int_{a}^{\infty} f(t - a) e^{-st}\ dt} \\ {} & = & {\int_{0}^{\infty} f(\tau) e^{-s(\tau + a)} \ d \tau = e^{-sa} \int_{0}^{\infty} f(\tau) e^{-s \tau} \ d \tau = e^{-sa} F(s).} \end{array}

Властивості в Рівняннях 13.5.1-13.5.8 будуть використані в прикладах нижче. Вони також знаходяться в таблиці в кінці цих приміток.