3: Процеси ARMA
- Page ID
- 97202
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
У цьому розділі розглядаються авторегресивні процеси ковзної середньої. Вони відіграють вирішальну роль у визначенні моделей часових рядів для додатків. Як розв'язки стохастичних різницевих рівнянь з постійними коефіцієнтами і ці процеси мають лінійну структуру.
- 3.1: Вступ до процесів авторегресивного ковзного середнього (ARMA)
- У цьому розділі розглядаються авторегресивні процеси ковзної середньої. Вони відіграють вирішальну роль у визначенні моделей часових рядів для додатків. Як розв'язки стохастичних різницевих рівнянь з постійними коефіцієнтами і ці процеси мають лінійну структуру.
- 3.3: PACF причинно-наслідкового процесу ARMA
- У цьому розділі введено часткову автокореляційну функцію (PACF) для подальшої оцінки структури залежності стаціонарних процесів загалом та причинно-наслідкових процесів АРМА зокрема.