Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

3: Процеси ARMA

У цьому розділі розглядаються авторегресивні процеси ковзної середньої. Вони відіграють вирішальну роль у визначенні моделей часових рядів для додатків. Як розв'язки стохастичних різницевих рівнянь з постійними коефіцієнтами і ці процеси мають лінійну структуру.