3: Процеси ARMA
У цьому розділі розглядаються авторегресивні процеси ковзної середньої. Вони відіграють вирішальну роль у визначенні моделей часових рядів для додатків. Як розв'язки стохастичних різницевих рівнянь з постійними коефіцієнтами і ці процеси мають лінійну структуру.
- 3.1: Вступ до процесів авторегресивного ковзного середнього (ARMA)
- У цьому розділі розглядаються авторегресивні процеси ковзної середньої. Вони відіграють вирішальну роль у визначенні моделей часових рядів для додатків. Як розв'язки стохастичних різницевих рівнянь з постійними коефіцієнтами і ці процеси мають лінійну структуру.
- 3.3: PACF причинно-наслідкового процесу ARMA
- У цьому розділі введено часткову автокореляційну функцію (PACF) для подальшої оцінки структури залежності стаціонарних процесів загалом та причинно-наслідкових процесів АРМА зокрема.