Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

Дискретні стохастичні процеси (Gallager)

  1. Last updated
  2. Save as PDF
  • Page ID
    33985

    • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

    Дискретні стохастичні процеси - це, по суті, імовірнісні системи, які еволюціонують у часі через випадкові зміни, що відбуваються на дискретних фіксованих або випадкових інтервалах. Цей курс спрямований на те, щоб допомогти студентам здобути як математичні принципи, так і інтуїцію, необхідну для створення, аналізу та розуміння проникливих моделей для широкого кола цих процесів. Діапазон областей, для яких корисні дискретні моделі стохастичних процесів, постійно розширюється і включає безліч застосувань в техніці, фізиці, біології, дослідженні операцій та фінансах.

    Мініатюра: Тандемні черги: Стабільна черга M/M/1 має вихід Пуассона зі швидкістю введення. Наступна черга також має вихід Пуассона з такою швидкістю. (Зображення MIT OpenCourseWare, адаптоване з приміток курсу професора Роберта Галлагера.)