2: Процеси Пуассона
- Page ID
- 34017
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
- 2.1: Вступ до процесів Пуассона
- Процес Пуассона - це простий і широко використовуваний стохастичний процес для моделювання часу, коли прибуття входять в систему. Це багато в чому безперервна версія процесу Бернуллі.
- 2.2: Визначення та властивості процесу Пуассона
- Процес Пуассона є прикладом процесу прибуття, а час прибуття забезпечує найбільш зручний опис, оскільки час міжприбуття визначається як IID.
- 2.6: Резюме
- Ми розпочали главу з трьох еквівалентних визначень процесу Пуассона - спочатку як процес оновлення з експоненціально розподіленими інтервалами між оновленнями, другий як стаціонарний та незалежний процес підрахунку приросту з розподіленими надходженнями Пуассона в кожному інтервалі, і по-третє, по суті, як межа скорочення процесів Бернуллі.
Мініатюра: Візуальне зображення процесу точки Пуассона, починаючи з 0, в якому прирости відбуваються безперервно і незалежно зі швидкістю λ. (CC0; Білоров через Вікіпедію)