2: Процеси Пуассона
- 2.1: Вступ до процесів Пуассона
- Процес Пуассона - це простий і широко використовуваний стохастичний процес для моделювання часу, коли прибуття входять в систему. Це багато в чому безперервна версія процесу Бернуллі.
- 2.2: Визначення та властивості процесу Пуассона
- Процес Пуассона є прикладом процесу прибуття, а час прибуття забезпечує найбільш зручний опис, оскільки час міжприбуття визначається як IID.
- 2.6: Резюме
- Ми розпочали главу з трьох еквівалентних визначень процесу Пуассона - спочатку як процес оновлення з експоненціально розподіленими інтервалами між оновленнями, другий як стаціонарний та незалежний процес підрахунку приросту з розподіленими надходженнями Пуассона в кожному інтервалі, і по-третє, по суті, як межа скорочення процесів Бернуллі.
Мініатюра: Візуальне зображення процесу точки Пуассона, починаючи з 0, в якому прирости відбуваються безперервно і незалежно зі швидкістю λ. (CC0; Білоров через Вікіпедію)