Марковський процес - це випадковий процес, при якому майбутнє не залежить від минулого, враховуючи сьогодення. Таким чином, марковські процеси є природними стохастичними аналогами детермінованих процесів, описаних диференціальними і різницевими рівняннями. Вони утворюють один з найважливіших класів випадкових процесів.
Марковський процес - це випадковий процес, індексований часом, і з властивістю, що майбутнє незалежне від минулого, з огляду на сьогодення. Марківські процеси, названі на ім'я Андрія Маркова, є одними з найважливіших з усіх випадкових процесів. У певному сенсі вони є стохастичними аналогами диференціальних рівнянь і рекуррентних відносин, які, звичайно, є одними з найважливіших детермінованих процесів.