7: Кінцево-різницеві рівняння
Однією з найпоширеніших завдань в наукових обчисленнях є пошук розв'язків диференціальних рівнянь, оскільки більшість фізичних теорій формулюються за допомогою диференціальних рівнянь. У класичній механіці, наприклад, механічна система описується диференціальним рівнянням другого порядку в часі (другий закон Ньютона); а в класичному електромагнетизмі електромагнітні поля описуються рівняннями з частинними похідними першого порядку в просторі і часі (рівняння Максвелла).
Для опису неперервних функцій (і діючих на них диференціальних рівнянь) обчислювальні схеми зазвичай приймають стратегію дискретизації. Розглянемо загальну математичну функцію однієї дійсної змінноїψ(x), де знаходиться область вхідних данихR, або якийсь скінченний інтервал. В принципі, щоб повністю вказати функцію, нам доводиться перераховувати її значення для всіх можливих входівx; але оскількиx може змінюватися безперервно, безліч незліченно нескінченно, тому таке перерахування неможливо на цифровому комп'ютері з кінцевою дискретною пам'яттю. Що ми можемо зробити, замість цього, це перерахувати значення функції в скінченному і дискретному множині точок,
{xn|n=0,1,2,…,N−1}.
Визначаємо значення в цих точках як
ψn≡ψ(xn).
Якщоxn обраний належним чином, набір значень{ψn} повинен описатиψ(x) досить точно. Однією з причин цього є те, що фізичні теорії зазвичай включають диференціальні рівняння низького порядку (наприклад, першого, другого або третього порядку, а не, скажімо, порядку1,000,000). Отже, якщо точки дискретизації досить тонко розташовані, значення функції та всіх її похідних вищого порядку буде відрізнятися лише незначно між точками дискретизації.
Як ми побачимо, дискретизація перетворює диференціальні рівняння в дискретні системи рівнянь, звані скінченно-різницевими рівняннями. Потім їх можна вирішити за допомогою стандартних методів числової лінійної алгебри.