2: Оцінка середнього та коваріацій
- Page ID
- 97186
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
У цій короткій другій главі зібрано деякі результати, що стосуються асимптотичних властивостей середнього зразка та зразка ACVF. Протягом усього,\((X_t\colon t\in\mathbb{Z})\) позначає слабо стаціонарний стохастичний процес із\(\mu\) середнім і ACVF\(\gamma\). У розділі 1.2 було показано, що такий процес повністю характеризується цими двома величинами. Середнє\(\mu\) значення оцінювалося за середнім зразком\(\bar{x}\), а ACVF\(\gamma\) за зразком ACVF,\(\hat{\gamma}\) визначеним у (1.2.1). Далі деякі властивості цих оціночних оцінювачів розглядаються більш докладно.