Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

8: Стохастичне моделювання

  • Franz S. Hover & Michael S. Triantafyllou
  • Massachusetts Institute of Technology via MIT OpenCourseWare

  • 8.1: Вступ до стохастичного моделювання
    Огляд стохіастичних процесів та фокус глави на випадкові статичні величини, оскільки вони застосовуються до робототехнічних систем.
  • 8.2: Моделювання Монте-Карло
    Вступ до моделювання Монте-Карло як методу прогнозування ймовірності результату при виникненні перешкод від випадкових величин.
  • 8.3: Створення випадкових чисел
    Генерування випадкових чисел з базового випадкового розподілу, які будуть використані при створенні зразків заданого розподілу, що вимагає моделювання Монте-Карло.
  • 8.4: Методи на основі сітки
    Методи на основі сітки: обробка розрахунків на вихідній змінній як інтеграл над областю випадкових величин. Включає використання правила трапеції в одному та двох вимірах; введення в поліноми Ерміта та їх використання з Гауссовим pdf для створення легко інтегрованих ортогональних поліномів.
  • 8.5: Питання вартості та точності
    Порівняння моделювання Монте-Карло, трапецієподібного правила та квадратури Гауса-Ерміта як методів інтеграції з точки зору точності та вартості оцінки.